Вне хиасима, например в компиляторе mingw32, это настраивается флагами линковщика. И там по дефолту все приложения компилятся как консольные и при их запуске вылезает окошко консоли, если они не запускаются через неё уже.

Другой вариант - написать дельфи код в IC, дёргающий WINAPI, который тебе сделает консольку https://learn.microsoft.com/en-us/windows/console/allocconsole

И если тебе удастся решить проблему с тем как отобразить это окошко, то будет ещё один сюрприз : в хиасиме нет способа выдать выхлоп на stdin/stdout без IC или стороннего компонента... Поэтому альтернативой IC будут либо мучения с conhost.exe, либо запиливание отдельной формы дочерней для вывода ошибок и логов.

а ещё лучше слазь с хиасима поскорее, без поддержки основных инструментов разработки ни один мало-мальски серьёзный, большой, да и даже средний проект долго не протянет

З.Ы: спойлер, попытка впихнуть консольные компоненты из консольного приложения в EXE гуишное приложение дадут тебе олько это, так что даже не пытайся