Это не реализовано в компоненте. Да я вообще-то не встречал в exe ресурс в виде cur, там же вроде как иконки. Если ты мне найдешь exe с ресурсом cur, то можно попытаться встроить в компонент. Или я могу встроить чтение ресурса иконок в качестве курсоров.