1) Пакет и проект в окне создания новой схемы - появились?
2) Файл direct.inc настроен, и после выполнения make.bat файл CodeGen.dll появился?
(Перед последующими запусками make.bat возможно нужно закрывать HiAsm).
3) В папке make файл make_xxxx.dll присутствует?