Пока на ум приходят два варианта:
1. Сохранять данные из базы во временные файлы, когда кликают на "ссылку"
2. Сделать мини web-сервер, который будет выдавать данные из базы.

Есть ещё вариант использовать так называемый "pluggable protocol" (а-ля ссылки в HTML help), но возни несравнимо больше и годится только для IE (исключительно как компонент WebBrowser). Если сделать такой компонент (PluggableProtocol), то можно было бы для твоей фичи несложные схемы делать, без InlineCode.