Это результат компиляции файла MXPMenu.pas. Вот его-то в системной папке программы, как раз, и нету. Если просто, то для нормальной компиляции проги этот pas файл должен быть там, куда помещается файл hiMainMenuXP.pas (или PopUpMenuXP.pas). Поищи, где находятся вышеуказанные файлы hi*MenuXp.pas, и, если, в той папке нет файла MXPMenu.pas, то перениси его туда вручную.