Нет. То, что данный пример написан на скорую руку и содержит ошибки (дважды перехатывать процедуру окна надо было конечно запретить, а то, что при вынимании панели они все уничтожаются и создаются заново, так это кривизна VCL, и это тоже можно было учесть), ничего не доказывает. Наличие дополнительных окон библиотеке VCL по барабану, главное, что она имеет одно окно-панель, может его перемещать, менять размер, и т.п. Если среда будет ещё и сообщение всем детишкам окна (а не только тем, которые в VCL-ном списке родителя) в таких случаях посылать, тогда и никакого перехвата сообщений не потребуется.

Могу доделать пример, чтобы указанных тобой артефактов не было

[size=-2]------ Добавлено в 14:46
Вот, доделал

Причём, если бы среда сама сообщала Handle окна-родителя для создания и новую позицию аддона, пример вообще был бы меньше пол-экрана. И ничем бы не отличался от реализации любого другого окна винды, в том смысле, что стандартные средства для создания оконного приложения вполне бы подошли.