скажу, что без понятия. Данных мало. Если брошенное на форму и запущенное, а потом скопированное из мемо, то вероятно ничего удивительного. Проблема к тому же видимо имеет как минимум два решения: через CF_LOCALE решается только ручное копирование текста в буфер. Скажем даже если это исправить, то копирование из любого текстового поля всеравно будет выдавать закорючки. Вероятно в ресурсах в программе нужно указывать с какой локалью она работает.
Скажем копирование текста из окна Отладка происходит без проблем, а из окна с короткой справкой - с проблемами (кстате вопрос к г-ну Tad-y кто тут виноват, если в обоих случаях ничего не делалось ).