Yuriy, если винда на основе NT, то мона извернуться так: написать на VBScript'е (системном) мини-скрипт, запускающий твою прогу, а после неё - "штатный" explorer.exe, и прописать этот скрипт в
реестре в качестве shell-а. Если надо, могу поискать пример скрипта и нужный ключ реестра. Рецепт, кстати, проверенный - я таким манером (в совокупности с автовходом в систему) превратил компы в "толстых" клиентов одного сервера терминалов.