Сомнения тут у меня. Это что-же получается, если я поставлю после GetMessage точку останова в отладчике, то те сообщения, которые SendMessage, у меня не получится поймать? И потом, мало ли что моё приложение будет делать со входящими сообщениями, это уже моё дело.

Так что, пресловутый SendMessage скорее всего всё-таки посылает сообщение в очередь, возможно с более высоким приоритетом, но ждёт (WaitForSingleObject), пока сообщение обработается посредством DispatchMessage.