Перенёс.

Отвечаю: протокол HTTP - это т.н. stateless protocol ("без памяти"). Сессии есть механизм, позволяющий эту "память" добавить. Это позволит однозначно идентифицировать клиента.
То есть, нажал ты на кнопку "войти" на форум - создалась сессия, были созданы переменные сессии, хранящие твой id (929) на форуме. Эта информация позволяет форуму (например) показывать тебе прочтённые/непрочтённые темы.