Прежде, чем запускать сервис на выполнение, его надо установить. Для этих целей откомпилированный сервис нужно запустить из командной строки с параметром /install (а чтобы удалить сервис /uninstall), однако надо иметь ввиду, что при этом необходимы права администратора. После того, как сервис установлен, то его можно сколь угодно раз компилировать и запускать (в том-же каталоге, откуда он был установлен), и здесь права администратора уже не нужны.