Здравствуйте, не подскажете как сделать так, чтобы файл (Допустим картинка) отсылался на сервер, по примеру Upload_File_on_Server.sha, но напрямик из памяти, минуя стадию сохранения?

Ну, компонент HTTP_FileUpload, используемый в той схеме, по другому файлы отправлять не умеет.
Компонент HTTPClient - умеет. Для этого к точке UploadFile надо подключить компонент MemoryStream, а в него сохранить картинку, например, компонентом BitmapStream.