Шаблоны файлов лежат в папке, которая указана в HKEY_CURRENT_USERSoftwareMictosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell FoldersTemplates
Путь в ключе HKEY_CLASSES_ROOT.shaShellNewFileName задавать не надо
------------ Дoбавленo:

А не работает, потому что есть "интеграция с HiAsm", и такие вещи должно делать то самое расширение SHAInfo.dll. А если бы его не было, то использовалась бы информация из реестра. Однако на данный момент там нехватает значения ключа HKEY_CLASSES_ROOTshafile, то есть той строки, которая описывает тип файла, и которая появится в меню.

То есть, дополнительно к вышеописанному, можно переименовать (или ващще удалить, но это для крутых) ключ HKEY_CLASSES_ROOT.shashellex, и задать значение ключа HKEY_CLASSES_ROOTshafile (которое по-умолчанию) например "HiAsm project"