Icon не поддерживает, только Bitmap.

Karl, я бы давно доработал компонент Icon под загрузку внешней иконки (был тут мой комонент IconEx), но помнится получил большую дыню от руководства, но это было тогда, я так и не понял за что. А сейчас я банально про эту доработку забыл. Иконки нужны для работы в составе каких-либо компонентов, которые поддерживают ихние массивы, по-отдельности их редко кто использует, поэтому, я и не стал с ними заморачиваться раньше, важнее было сделать управляемый массив.