должны или нет это еще большой вопрос. При генерации chm по данному разделу никаких приложенных аттачей уже не будет. Поэтому самое правильное примеры вставлять в текст страницы. Если же пример большой или содержит внешние файлы, то тут конечно только архив со ссылкой на него в тексте. Как-то так

ссылки обязательно заключать в теги wf - прямые пути только на ресурсы вне нашего домена (и то желательно их избегать)