думаю стоит пополнить справку особенностью (открывшейся мне) этого элемента.

Если элемент разместить на форме, то сбрасывать файлы можно в любом её месте(о чем свидетельствует изменяющийся значек курсора), в то время как установка компонента внутрь элемента контейнера приведет к тому, что файлы будут успешно приняты программой только при сбросе их в область этого контейнера(под контейнером понимается Panel, GroupBox и прочие).