если посмотреть внимательно на схему можно увидеть пару элементами раньше путь для сохранения, который передается компоненту. а можно и не смотреть, а вручную прописать в свойстве filename компонента FileStream
а если еще посмотреть, то можно найти ошибку...

------------ Дoбавленo в 16.03:
resetman, смотри в справку. Там пример рабочий. POP3