1. В игре может уже быть такой режим в настройках или включаться по Alt+Enter

2. Возможно, у загрузчика игры есть параметры командной строки, позволяющие запустить её в окне, например, ключ "-w" или "-windowed"

3. Программа D3DWindower (программа на японском, но всё понятно, говорят есть и другие подобные программы ))) ) позволяет запускать полноэкранные DirectX приложения в оконном режиме. Это бывает полезно при запуске старых игр на LCD мониторах, а также просто при больших их диагоналях.

Программа скроена японским умельцем, но в ней все довольно просто:
Нажимаете кнопку «+» и выбираете исполняемый (*.EXE) файл игры.
Дважды щелкаете по названию файла в окне программы
Ждёте.
Играете!

В некоторых случаях, чтобы цвета не глючили или FPS не проседал, нужно предварительно отредактировать свойства запускаемой игры.