Я тоже делал dll, и даже не одну, и даже публиковал. Более того, они работают с сетью (UDP), и вполне успешно. Вот только у меня выбора не было, ибо система плагинов конструктора требовала именно dll, и там масса ограничений по сравнению с полноценным оконным приложением, пришлось даже делать модульные плагины чтобы реализовать нормальный интерфейс. В общем, множество подводных камней не позволяют мне рекомендовать такой подход начинающим, даже наоборот, рекомендую не злоупотреблять.