Главное - тебе nesco подсказал метод реализации.
Спасибо, я уже сделал
А если у Label с ссылкой выбрать Cursor->crHandPoint то получишь общепринятый вид.
В Cnet есть компонент LinkLabel там вообще без ухищрений всё просто, но в Cnet пока нет многих других важных компонентов, так бы на нём лучше было.