Спасибо flint2!
Не имею прав для прикрепления картинок. Попытаюсь объяснить словами.
В исходном видео можно увидеть что компонент ActiveX просто перетаскивается на рабочий лист.
То есть иду в панель "Контроль", нажимаю любую иконку и тащу её на рабочий лист.
Это можно сделать со всеми иконками в этом меню.
Но вот если я нажимаю иконку "использовать ActiveX" и тащу её на рабочий лист - ничего не происходит....
То есть иконки не остается на рабочем листе.

Добавил чуть позже.
Попробовал ваш пример flint2. Все работает но только на W7 - 32.
И ваша программа и ваш пример в HiAsm. Так вот на рабочем листе вашего пример есть иконка Use ActiveX, а вот добавить свою я не могу.
Попробовал так:
Создать новый проект - скопировать в буфер обмена с ВАШЕГО листа компонент Use ActiveX и вставить из буфера на мой проект - так можно....

В чем же засада?