juk, что вы хотите получить от клика по ссылке? переход на страницу, загрузка данных? что именно?

если требуется загрузка данных или отправка запроса:

1) Загружаем страницу (TCPClient+HTTP компоненты от Netspirit)
2) В полученном теле HTML ищем ссылки компонентом BlockFind или аналогичными
3) С полученным ссылками уже работаем..с помощью компонентов из п1.