Сначала нужно создать алгоритм действий - разбить задачу на мелкие шаги:

- загрузка списка ссылок (из файла или пользватель вводит в окно)
- перебор списка ссылок (компоненты для работы со списками строк)
- разбор ссылки для получения пути сохранения (компоненты для работы со строками или путями файлов)
-- получить путь (убрать адрес сервера)
-- к полученному пути прибавить путь к родительскому каталогу, куда файлы будут сохранены
-- из полученного пути убрать последний фрагмент (имя файла) - получим путь к каталогу внутри родительского каталога
-- создать этот каталог и все его верхние каталоги аж до родительского
- скачать картинку по ссылке в файл, полный путь к которому внутри родительского каталога был получен ранее