Более правильно: любой текст со слешами - "не простой текст" (при создании схемы, конечно). То-есть, дело не исключительно в путях.
Нужно взять путь к файлу приложения (компонент Application), выделить из него собственно путь (отбросить имя файла) и к пути прибавить желаемое имя сохраняемого файла. Тогда никаких неожиданностей не будет. Можно проще: поставить ODialog.NoChangeDir=True, но в некоторых случаях все равно такое поведение может возникнуть.