Леонид, по второму пункту понял. Спасибо.

Tad,

И так закрывается. (проверяю на Windows XP, на Windows 7 и далее не знаю)
Закрытие происходит только если к кнопке на onClick подсоединён компонент Message.

Tad, а у Вас такого не происходит?

Проверил на обычной кнопке - закрытия программы нет.