конечно не хочет. Стандартный прием данных идет с выдачей синхронного события наружу. Синхронизация делается через Windows Messages. Т.е. через оконные сообщения, чего в сервиси работать никогда не будет(поскольку цикла приема передачи сообщений там не сделано). Поэтому ставим ReceiveMode = Manual и самостоятельно получаем данные через вызов doReceive