Не позволяет компонент. Уточню: компонент zlib это сжатие данных по алгоритму ZIP, но не создание архивов ФОРМАТА ZIP. Т.е. если грубо говорить, то zlib делает такие файлы:

был
[file.txt]
стал

[сжатый file.txt]

а архиватор ZIP такие:

был
[file.txt]
стал

Заголовок ZIP формата
Имя файла - file.txt
Начало данных файла в архиве
[сжатый file.txt]