Для функционирования MySQL-компонент нужна libmysql.dll в доступном для приложения месте (текущий каталог, system32, или см. свой PATH).
Версия должна совпадать с версией MySQL сервера, то есть этот файл можно взять из каталога, куда установлен MySQL.

Компоненты в HiAsm для работы с MySQL расчитаны на версию сервера 4.2