Вся проблема в том, что видеоролик сохраняется, в формате FLV. Стандартный Windows Media Player не умеет проигрывать этот формат. Поэтому, для того, чтобы посмотреть видео, можно сделать две вещи:
воспользоваться специальным FLV Player-ом
сконвертировать видеоролик из FLV в AVI

Flash Video (FLV) — формат файлов, медиаконтейнер, используемый для передачи видео через Интернет. Используется такими сервисами видеохостинга, как YouTube, Google Video, Вконтакте, RuTube и другими. Хотя описание формата контейнера было открыто, кодеки защищены патентами и остаются собственническими.

FLV-файл — это битовый поток, который является вариантом видеостандарта H.263.