Dilma,
А мне кажется что различие довольно ощутимо.
Вид1
http://img510.imageshack.us/img510/5945/style1s.jpg

Вид2
http://img827.imageshack.us/img827/7084/style2j.jpg

и тема установленная в операционке пользователя тут совсем не причем.

P.S. Из С++ билдера:
Для этого нужно создать потомка от TGroupBox и у него в методе
CreateParams добавить строчку:
Params.ExStyle = Params.ExStyle | WS_EX_TRANSPARENT;
и фон станет прозрачным.