У меня при подключении через мобильник тоже точка onStatus ничего не выдает на Label, хотя для целей получения инфы о коннекте можно использовать компонент NET (точка Internet), т.е. сначала осуществляешь дозвон к провайдеру через копонент ModemDial (точка doDial), а затем проверяешь если подключение через компонент NET (точка Internet)