Соединение будет в любом случае через прокси, только этот "псевдо-прокси" будет у тебя на компьютере, и в зависимости от его настроек он будет либо напрямую соединяться с сайтом, либо передавать запрос 1-в-1 к указанному тобой реальному прокси серверу.